Quels sont les actifs pondérés des risques?

Divers assasinsucks Février 27, 2016 0 1
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 Actifs pondérés des risques sont ceux avec une banque ou d'autres caractéristiques financières qui sont pondérées en fonction de leur niveau de risque. Ce système de déterminer le degré de risque des actifs utilisés par le Federal Reserve Board des États-Unis afin de déterminer combien de capital d'une banque doit avoir en main en tout temps pour éviter un échec financier. Une banque a besoin de capital qui contiennent des mesures pour un pourcentage prédéterminé des actifs pondérés par le risque. Chaque actif est un risque de poids qui est basée sur le montant du risque qui sont impliqués affecté.

 L'utilisation des actifs pondérés par le risque au minimum de capital requis pour déterminer les banques représente un changement des exigences statiques. Il va sans dire que la banque qui est bien approvisionné avec de l'argent est plus solide financièrement d'un très dépendante de prêts et de crédit. Cela permet d'éviter de prendre plus de risques qu'une banque peut couvrir ensuite dû à l'échec des entreprises moins stables.

 Dans un système des actifs pondérés des risques, certains actifs sont affectés d'une pondération du risque multiplié par la valeur réelle des actifs alloués à portée de main. Crédit, ou de créance et prêts ordinaires ont chacun une pondération de 1,0, tandis que les prêts hypothécaires sont à 0,5 et les prêts interbancaires sont à 0,2. Bons de caisse et de gouvernement ont pas de poids de risque, car il n'y a pas risque associé à ces actifs.

 Par exemple, la banque A a des lettres de crédit d'une valeur de 2000 $, l'encours des prêts ordinaires de 500 $ USD, les prêts hypothécaires de 600 $ USD et les prêts interbancaires de 1 000 $ USD. En utilisant les pondérations de risque en conformité avec ces valeurs, est de $ 2,000 USD multiplié par 1,0 pour obtenir $ 2,000 USD. Les 500 $ USD est également multiplié par 1,0 pour obtenir 500 $ USD, 600 $ est multiplié par 0,5 pour obtenir 300 $ USD et 1000 USD sera multiplié par 0,2 pour obtenir 200 $ USD. Ajout de toutes ces totaux ensemble donne Bank Un total de 3000 $ sur les actifs pondérés par le risque.

 L'utilisation de ce total sera de déterminer le montant du capital que la banque doit avoir en main pour couvrir ce risque. Selon les règlements du Conseil de la Réserve fédérale des États-Unis, capital Tier 1, qui est la valeur d'un stock de la banque est ajouté aux bénéfices non répartis, devrait ajouter jusqu'à 4 pour cent des actifs pondérés par le risque. Le capital total, qui inclut la dette subordonnée, les réserves pour pertes sur prêts et de fonds propres Tier 1, doit ajouter jusqu'à 8 pour cent des actifs. Dans l'exemple ci-dessus, la banque A doit avoir l'égalité des fonds propres Tier 1 120 $ USD et le capital total de 240 $ pour compenser les risques.

  •  Aux États-Unis, le Federal Reserve Board évalue les actifs pondérés par le risque.
  •  Actifs pondérés des risques sont détenus par une banque et classés et calculés en fonction de leur niveau de risque.
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